根據(jù)嘉實(shí)基金管理有限公司公告，嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱中證500ETF）將于2024年12月2日除權(quán)除息。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》）有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）將于同日對(duì)中證500ETF期權(quán)合約品種（以下簡(jiǎn)稱中證500ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的中證500ETF期權(quán)合約。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、未到期合約的調(diào)整安排

（一）合約代碼的第19位調(diào)整為“A”，其他位保持不變。

（二）合約簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來無標(biāo)志位）。

（三）合約單位、行權(quán)價(jià)格按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：

合約單位調(diào)整：

行權(quán)價(jià)格調(diào)整： 

（四）合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。

二、重新掛牌新的中證500ETF期權(quán)合約

按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定，本所于2024年12月2日對(duì)除權(quán)除息后的中證500ETF重新掛牌2024年12月、2025年1月、2025年3月、2025年6月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類型，共72個(gè)中證500ETF期權(quán)合約。

三、特別提醒事項(xiàng)

（一）未到期的中證500ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標(biāo)準(zhǔn)合約，其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。

（二）12月2日，對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約進(jìn)行備兌開倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。

（三）12月2日，持有非標(biāo)準(zhǔn)合約備兌倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。

（四）12月2日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算深圳分公司）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉(cāng)情況，對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計(jì)算需轉(zhuǎn)普通倉(cāng)數(shù)量，并收取相應(yīng)維持保證金。

（五）本所不再對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。

本所提醒各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注中證500ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。

特此公告

深圳證券交易所

2024年11月29日